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Tema 10: Riesgo y rentabilidad de la tasa de interés Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Calcular e interpretar las fuentes de rentabilidad de invertir en un bono de tipo fijo Concepto central Definición: Los bonos de tasa fija generan rendimientos de tres fuentes distintas: (1) pagos program...
Tema 11: Medidas y propiedades de la duración de los bonos basados en el rendimiento Cobertura de objetivos de aprendizaje LO1: Definir, calcular e interpretar la duración modificada, la duración del dinero y el valor del precio de un punto básico (PVBP) Concepto central exam-focus La duración modif...
Tema 12: Convexidad de los bonos basados en el rendimiento y propiedades de la cartera Cobertura de objetivos de aprendizaje LO1: Calcular e interpretar la convexidad y describir el ajuste de la convexidad Concepto central exam-focus La convexidad es una métrica de riesgo complementaria que mide el ...
Tema 19: Instrumento de valores respaldados por hipotecas (MBS) y características del mercado Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Definir el riesgo de pago anticipado y describir las estructuras de tramos temporales en las titulizaciones y su finalidad Concepto central exam-focus El riesgo de...
Tema 6: Valoración de bonos de renta fija: precios y rendimientos Cobertura de objetivos de aprendizaje LO1: Calcular el precio de un bono dado un rendimiento al vencimiento en o entre fechas de cupón Concepto central La fijación de precios de bonos es la aplicación del análisis de flujo de efectivo...
Tema 13: Medidas empíricas y basadas en curvas de riesgo de renta fija Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Explique por qué la duración efectiva y la convexidad efectiva son las medidas más apropiadas del riesgo de tasa de interés para bonos con opciones integradas Concepto central exam-focus...
Tema 14: Riesgo de Crédito Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Describir el riesgo de crédito y sus componentes, probabilidad de incumplimiento y pérdida en caso de incumplimiento Concepto central exam-focus credit-analysis El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida económica resultante de ...
Tema 7: Medidas de rendimiento y diferencial de rendimiento para bonos de tasa fija Cobertura de objetivos de aprendizaje LO1: Calcular el rendimiento anual de un bono para distintos períodos de capitalización en un año Concepto central Definición: Los rendimientos de los bonos se pueden expresar co...
Tema 8: Rendimiento y medidas de diferencial de rendimiento para instrumentos de tasa flotante Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Calcular e interpretar medidas de diferencial de rendimiento para instrumentos de tasa flotante Concepto central Definición: Los pagarés de tasa flotante (FRN) ti...
Tema 9: La estructura temporal de las tasas de interés: curvas al contado, a la par y a plazo Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Defina los tipos al contado y la curva al contado, y calcule el precio de un bono utilizando los tipos al contado Concepto central Definición: Los tipos al contado...
Un mapa DeFi sobre estructura de plazos, duración, riesgo de crédito, mercados de tasa fija y flujos de efectivo predecibles.