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Tema 10: Valoración de un derivado utilizando un modelo binomial de un período Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Explicar cómo valorar un derivado utilizando un modelo binomial de un período Concepto central El modelo binomial valora opciones suponiendo que el activo subyacente puede movers...
Arbitraje, replicación y costo de carry en la fijación de precios de derivados Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Explicar cómo se utilizan los conceptos de arbitraje y replicación en la fijación de precios de derivados Concepto central El arbitraje y la replicación forman la base de la fija...
Fijación de precios y valoración de contratos a plazo y de un subyacente con diferentes vencimientos Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Explique cómo se determinan el valor y el precio de un contrato a plazo al inicio, durante la vida del contrato y al vencimiento.
Tema 6: Fijación y valoración de contratos de futuros Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Comparar el valor y el precio de los contratos a plazo y de futuros Concepto central Los contratos Futuros y forward son derivados similares, pero difieren fundamentalmente en sus mecanismos de liquidaci...
Tema 7: Fijación de precios y valoración de tipos de interés y otros swaps Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Describa en qué se parecen los contratos de swap pero en qué se diferencian de una serie de contratos a plazo Concepto central Los swaps son derivados que intercambian flujos de efec...
Tema 9: Replicación de opciones utilizando la paridad Put-Call Cobertura de objetivos de aprendizaje OA1: Explique la paridad de compra y venta para opciones europeas Concepto central La paridad de compra y venta es una relación no-arbitrage fundamental que vincula los precios de las opciones europe...